Punto della situazione 09 giugno

allora amici miei...
vorrei chiarire un attimo con voi le mie scelte, per fare questo però voglio prima darvi qualche notizia sul ts che utilizzo nelle simulazioni.
esso, come abbiamo detto , cerca di sfruttare le salite e le discese dell'indice nostrano il FTSE MIB.per arrivare a questo punto , io e i miei compagni di avventure abbiamo "settato" dei modelli matematici che si basano su parametri noti a chi si occupa di analisi tecnica in borsa, tanto da arrivare a un sistema capace di sfruttare le discese e le risalite importanti , di una certa entità.
Voglio sottolineare questo fatto , perchè i miei principi si basano su poche operazioni ma possibilmente buone e quando un'operazione comporta rischi calcolati su statistica e probabilità , evitarla per quanto si può....
utilizzando questa linea di pensiero , siamo arrivati ad ottenre una perdita massima sull'indice del 2,5 % che tradotto in etf significa circa il 5%.
oltre a questa soglia possiamo dire per quasi "certo" (ricordiamoci che siamo in borsa e che quindi la certezza non esiste) che l'operazione è sbagliata.
cos'è successo oggi?
il ts in questione ha un segnale di posizione short, long o flat che dipende dalla concomitanza di due segnali derivanti da parametri diversi.
per comodità li chiamerò segnale 1 e segnale 2.
quando i due segnali concordano sulla stessa direzione del mercato , per il maggior numero di casi registrati, la direzione è quella giusta.il segnale 1 ha una certa importanza , diciamo il 65% , mentre il segnale 2 è un pò meno rilevante, pesa circa il 35%.nel nostro caso avevamo un segnale 1 che decretava lo short , e un segnale 2 che decretava si lo short, ma dopo un periodo di indirizzo long, e quindi di disuguaglianza rispetto al segnale 1 che è costante da un bel pò ormai; a distanza di tempo i due segnali si sono ricongiunti e non sono partiti insieme.questa particolare situazione ci ha insegnato che 8 volte su 10 l'operazione andrà a buon fine purchè i risultati positivi (gain) si ottengano nelle prime 2-3 giornate successive al via.
oggi era il terzo giorno e il mercato come abbiamo visto ha chiuso a +2% che avrebbe significato una perdita sostanziosa per la mia posizione ,quasi un 4%, valore molto vicino alla soglia massima decretata del 5%.
allora...perchè cercare di far danni se si possono evitare?
questa è la mia politica, minor rischio possibile per salvaguardare il capitale, che sarà utile nel caso di grosse cavalcate (parliamo di cavalcate di 20-30 %)...
sono quindi contento di aver chiuso la posizione in pari e di essermi evitato una scoppolata del 4%.tutto ciò che è stato deciso è bastao sullo storico di 5 anni che possiedo , quindi non mi sto inventando nulla.
oggi sono stato invitato da un mio amico che ringrazio e che considero come uno dei migliori analisti di gann in circolazione, un certo jank che ha pure lui ha un blog (http://ilmercatocongliocchidijankmurphy.blogspot.com/)a riportare sui report i vari livelli di indice significativi per l'impostazione del ts...bene cercherò di farlo per quanto possibile e fattibile.
spero di non aver creato confusione e vi do appuntamento alla prossima partita del mio gioco....che credo arriverà molto presto...intanto seguiamo il mercato e vediamo se il ts ha ragione o meno a starsene ancora short...
ciao a tutti!